Breakout Trade Planner

VCP スクリーナーの候補を、実際に検討できるブレイクアウト売買計画へ変換するスキルです。エントリー、損切り、目標値、最悪約定価格でのリスク、ポートフォリオ全体のヒートをまとめて確認できます。

API不要

スキルパッケージをダウンロード (.skill) GitHubでソースを見る

1. 概要
2. 使う場面
3. 前提条件
4. クイックスタート
5. 判定ロジック
6. 出力の読み方
7. 注意点

1. 概要

Breakout Trade Planner は、vcp-screener が見つけた VCP 候補を「何株を、どの価格で、どこにストップを置いて検討するか」という実務的な計画に落とし込むためのスキルです。

主な役割:

VCP 候補の pivot、現在値、contraction low から entry/stop/target を算出
楽観的な signal price ではなく、stop-limit の limit price を使って最悪ケースのリスクを計算
1トレードのリスク、最大ポジション比率、セクター集中、総 portfolio heat を確認
Alpaca 互換の bracket order テンプレートを生成
候補を actionable、revalidation、watchlist、rejected などに分類

このスキルは注文実行エンジンではありません。出力は人間が確認するための売買計画です。

2. 使う場面

VCP Screener の JSON 出力をもとに具体的な売買計画を作りたい
pivot 上抜けの entry、stop、target、R 倍率を整理したい
最悪約定価格で見たときのリスクが許容範囲か確認したい
既存ポジションを含めた portfolio heat を見たい
Alpaca に転記しやすい注文テンプレートを作りたい

使わない場面:

VCP 候補そのものを探す段階。先に vcp-screener を使います。
市場環境の可否判定。先に market-regime-daily や exposure-coach を確認します。
自動発注。注文は必ず人間が確認して行います。

3. 前提条件

Python 3.9+
vcp-screener の JSON 出力
口座サイズ、1トレードあたりのリスク許容率
API キーは不要

任意で、既存保有ポジションを --current-exposure-json として渡すと、セクター集中や総ヒートの判定がより現実に近くなります。

4. クイックスタート

python3 skills/breakout-trade-planner/scripts/plan_breakout_trades.py \
  --input reports/vcp_screener_YYYY-MM-DD.json \
  --account-size 100000 \
  --risk-pct 0.5 \
  --output-dir reports/

Claude に依頼する場合:

最新の VCP screener 結果から、口座10万ドル・1トレード0.5%リスクでブレイクアウト計画を作って

5. 判定ロジック

Minervini 型のブレイクアウト計画として、次の条件を重視します。

項目	意味
`valid_vcp`	VCP として成立しているか
`rating_band`	setup quality が good/strong/textbook か
`risk_pct_worst`	worst entry から stop までのリスクが原則 8% 以下か
`breakout_volume`	breakout 済み候補では出来高確認があるか
`distance_from_pivot`	pivot から追いかけすぎていないか
portfolio heat	複数候補を同時に取った場合の総リスク

出力は「買うべき銘柄リスト」ではなく、どの候補が検討可能で、どの候補が保留または却下かを明確にするものです。

6. 出力の読み方

Markdown レポートでは、次のグループを確認します。

Actionable Orders: 事前に stop-limit を置ける可能性がある候補
Revalidation: すでに動いたため、5分足などで再確認が必要な候補
Watchlist: まだ発火前で監視に残す候補
Rejected / Deferred / Constrained: リスク、流動性、heat、追いかけすぎなどで見送る候補

各候補について、entry、worst entry、stop、target、position size、想定損失額、R 倍率を必ず確認してください。

7. 注意点

pivot から大きく上に離れた候補を無理に追いかけないでください。
worst entry で計算したリスクが許容範囲を超える場合は見送ります。
市場環境が risk-off のときは、このスキルの出力だけで新規リスクを取らないでください。
Alpaca テンプレートは転記用です。実際の注文前に価格、株数、口座状況を確認してください。