Parabolic Short Trade Planner

米国株式の Parabolic exhaustion パターンを日次でスクリーニングし、条件付きの寄り前ショートプランを生成、さらにライブ 5 分足から当日のトリガー発火を評価するスキル。Phase 1 は日次 5 因子スコア（MA 乖離 / 加速度 / Volume Climax / レンジ拡張 / 流動性）、Phase 2 は候補ごとに ORL ブレイク / First Red 5min / VWAP fail の 3 トリガープランを borrow / SSR / 手動確認ゲート付きで出力、Phase 3 はワンショット FSM がライブで発火を検出し、具体的な株数まで解決する。Phase 1 + Phase 2 + Phase 3 をカバー。

FMP必須

スキルパッケージをダウンロード (.skill) GitHubでソースを見る

目次

1. 概要

Qullamaggie 流の Parabolic Short ウォッチリストと、米国株向けの条件付き寄り前プランを生成するスキル。注文は一切送信しない — JSON + Markdown を出力し、トレーダーが自分のブローカー画面と照合してから手動でエントリーする設計。

3 つのフェーズで構成:

  • Phase 1 (screen_parabolic.py): FMP から EOD バー + 企業プロフィールを取得し、モード別の hard invalidation rule を適用。生き残った候補を 5 因子（重み 30/25/20/15/10）で採点し A/B/C/D グレードを付与。
  • Phase 2 (generate_pre_market_plan.py): Phase 1 の JSON を読み、--tradable-min-grade（既定 B）でフィルタ。Alpaca のショート在庫を確認（または ManualBrokerAdapter にフォールバック）し、引き継いだ前日終値から SEC Rule 201 (SSR) ステートを評価。候補ごとに 3 つのトリガープランをレンダリング。
  • Phase 3 (monitor_intraday_trigger.py): Phase 2 のプランを読み、5 分足を取得（Alpaca ライブまたは fixture）。各プランの FSM を 1 ステップ進め、プランごとの状態を保存。state / entry_actual / stop_actual / shares_actual（triggered 時）を含む intraday_monitor JSON を出力。ワンショット — トレーダーが watch または cron で 1〜5 分ごとに実行。リプレイ決定論的（同じ入力で再実行すると byte-identical な出力）。

2. 利用シーン

このスキルを呼び出すべきケース:

  • S&P 500（または独自 CSV）から日次 Parabolic Short ウォッチリストを構築したいとき。
  • ウォッチリストを borrow / SSR / state cap の明示的ゲート付きの寄り前プランに変換したいとき。
  • Alpaca で発注する前に、候補の blocking / advisory な手動確認理由を監査したいとき。

呼び出さないケース:

  • ロングサイドのモメンタムスクリーニング → vcp-screener または canslim-screener を使う。
  • 1 分以下のサブミニッツ・シグナル → Phase 3 は 5 分足のみ評価。
  • ライブ発注 → このスキルは設計上 detection-only。Phase 3 は具体的な entry / stop / 株数を含む triggered ステートを出力するが、発注はトレーダーが手動で行う。

3. 前提条件

  • FMP API キー が必須（環境変数 FMP_API_KEY）
  • FMP が Phase 1 用、Alpaca はオプション（requests 直叩き、SDK 不要）。Alpaca が無い場合、全候補は plan_status: watch_only に固定される
  • Alpaca API キー（ALPACA_API_KEY + ALPACA_SECRET_KEY）は Phase 3 のライブデータで必須。paper account でも data.alpaca.markets は同一エンドポイント
  • Python 3.9+ 推奨

4. クイックスタート 

python3 skills/parabolic-short-trade-planner/scripts/screen_parabolic.py \
     --mode safe_largecap --as-of 2026-04-30 --output-dir reports/

5. ワークフロー

Phase 1 — 日次スクリーナー

  1. FMP_API_KEY が設定済みであることを確認（環境変数または --api-key）。
  2. デフォルトの安全寄りモードで実行: 
    python3 skills/parabolic-short-trade-planner/scripts/screen_parabolic.py \
  --mode safe_largecap --as-of 2026-04-30 --output-dir reports/
  3. reports/parabolic_short_<date>.md を確認 — ウォッチリストはグレード（A→D）でグループ化されている。
  4. 興味のある銘柄を Phase 2 に進める。

スモールキャップの blow-off を狙う場合は --mode classic_qm に切り替える（市場 cap / ADV のフロアを緩め、5 日 ROC 閾値を上げる）。

API 無しでテストする場合は、--dry-run --fixture <path> で JSON fixture を使う（scripts/tests/fixtures/dry_run_minimal.json に同梱）。

Phase 2 — 寄り前プラン生成器

  1. 任意: ライブ borrow チェックのため ALPACA_API_KEY / ALPACA_SECRET_KEY を設定。未設定の場合プランナーは ManualBrokerAdapter にフォールバックし、全候補を borrow_inventory_unavailable / plan_status: watch_only でマーク。
  2. 実行: 
    python3 skills/parabolic-short-trade-planner/scripts/generate_pre_market_plan.py \
  --candidates-json reports/parabolic_short_2026-04-30.json \
  --account-size 100000 --risk-bps 50 --output-dir reports/
  3. 出力: reports/parabolic_short_plan_<date>.json。各プランは 3 つのエントリープラン（5min ORL break、First Red 5-min、VWAP fail）を含み、entry_hint / stop_hint は数式文字列（株数は固定値ではなく、トレーダーが trigger 発火時に shares_formula から算出）。

Phase 3 — 当日トリガーモニター

  1. ALPACA_API_KEY / ALPACA_SECRET_KEY が設定済みであることを確認（Phase 3 は Alpaca のマーケットデータを使用。data.alpaca.markets は paper / live どちらの口座でも動作）。
  2. 米国 regular session 中にワンショット実行 — 寄付後 30 分は 60 秒ごと、その後は 5 分ごとが典型: 
    python3 skills/parabolic-short-trade-planner/scripts/monitor_intraday_trigger.py \
  --plans-json reports/parabolic_short_plan_2026-05-05.json \
  --bars-source alpaca \
  --state-dir state/parabolic_short/ \
  --output-dir reports/

    watch -n 60 'python3 ...' または cron でラップする。

  3. 出力: reports/parabolic_short_intraday_<date>.json。モニタ対象の各プランについて state（armed / triggered / invalidated / FSM 固有のサブステート）、bar 由来のトランジションタイムスタンプ、triggered 時には size_recipe_resolved（具体的な shares_actual）が記録される。
  4. API 無しでテストする場合は --bars-source fixture --bars-fixture <path> で JSON fixture を使う（scripts/tests/fixtures/intraday_bars/）。

Phase 3 は idempotent: 各実行が寄付から now_et（または --now-et オーバーライド）までの全 session bars を replay するため、同じ分内の再実行は同じステートを生成する。prior_state は diff / 通知の表示用にのみ使用され、FSM を進めることは無い。

エントリー前のプラン確認

ティッカーごとに 3 つのトップレベルフィールドを読む:

  • plan_status: actionable（手動ゲートをクリア可能）または watch_only（hard blocker — borrow 不可または SSR active）。
  • blocking_manual_reasons: トリガーを引く前にすべて解消する必要がある。
  • advisory_manual_reasons: 注意喚起のみ。例: manual_locate_required（常にセット）、warning:too_early_to_short。

6. リソース

References（参照ドキュメント）:

  • skills/parabolic-short-trade-planner/references/broker_capability_matrix.md — ブローカーごとのショート在庫 API 機能マトリクス
  • skills/parabolic-short-trade-planner/references/intraday_trigger_playbook.md — 各トリガータイプの FSM 詳細、Phase 3 が実装するトランジション、same-bar tie-break セマンティクス
  • skills/parabolic-short-trade-planner/references/parabolic_short_methodology.md — Qullamaggie の 3 トリガーフレームワークと exhaustion シグナル
  • skills/parabolic-short-trade-planner/references/short_invalidation_rules.md — モード別の除外ルール
  • skills/parabolic-short-trade-planner/references/short_risk_management.md — Rule 201、ETB vs HTB、locate
  • skills/parabolic-short-trade-planner/references/smoke_test_runbook.md — ライブ API スモーク手順書（Phase 1/2/3 全カバー）
  • skills/parabolic-short-trade-planner/references/smoke_universe_diverse.csv — 棄却スモーク用 CSV（10〜15 mega-cap defensives）
  • skills/parabolic-short-trade-planner/references/smoke_universe_relaxed.csv — エンドツーエンドスモーク用 CSV（8〜10 ETB 候補 mega-cap）

Scripts（スクリプト）:

  • skills/parabolic-short-trade-planner/scripts/bar_normalizer.py
  • skills/parabolic-short-trade-planner/scripts/broker_short_inventory_adapter.py
  • skills/parabolic-short-trade-planner/scripts/check_live_apis.py
  • skills/parabolic-short-trade-planner/scripts/fmp_client.py
  • skills/parabolic-short-trade-planner/scripts/generate_pre_market_plan.py
  • skills/parabolic-short-trade-planner/scripts/intraday_size_resolver.py
  • skills/parabolic-short-trade-planner/scripts/intraday_state_machine.py
  • skills/parabolic-short-trade-planner/scripts/intraday_state_store.py
  • skills/parabolic-short-trade-planner/scripts/invalidation_rules.py
  • skills/parabolic-short-trade-planner/scripts/manual_reasons.py
  • skills/parabolic-short-trade-planner/scripts/market_clock.py
  • skills/parabolic-short-trade-planner/scripts/math_helpers.py
  • skills/parabolic-short-trade-planner/scripts/monitor_intraday_trigger.py
  • skills/parabolic-short-trade-planner/scripts/parabolic_report_generator.py
  • skills/parabolic-short-trade-planner/scripts/parabolic_scorer.py
  • skills/parabolic-short-trade-planner/scripts/screen_parabolic.py
  • skills/parabolic-short-trade-planner/scripts/size_recipe_builder.py
  • skills/parabolic-short-trade-planner/scripts/ssr_state_tracker.py
  • skills/parabolic-short-trade-planner/scripts/state_caps.py
  • skills/parabolic-short-trade-planner/scripts/vwap.py