Market Top Detector

オニールのディストリビューションデー、ミネルヴィニの先導株劣化、モンティのディフェンシブセクターローテーションを使用して市場天井確率を検出します。リスクゾーン分類付きの0-100コンポジットスコアを生成します。市場天井リスク、ディストリビューションデー、ディフェンシブローテーション、リーダーシップ崩壊、またはエクイティエクスポージャーを縮小すべきかについて聞かれた際に使用します。10-20%の調整に対する2〜8週間の戦術的タイミングシグナルに焦点を当てます。

API不要

スキルパッケージをダウンロード (.skill) GitHubでソースを見る

目次

1. 概要

市場天井の確率を検出するスキルです。

2. 使用タイミング

  • ユーザーが「天井が近い？」「今は利確すべき？」と質問した場合
  • ディストリビューションデーの蓄積を懸念している場合
  • ディフェンシブセクターがグロースをアウトパフォームしていることを観測した場合
  • 先導株が崩れ始めているが指数はまだ持ちこたえている場合
  • エクスポージャー縮小のタイミング判断を求められた場合
  • 今後2〜8週間の調整確率を評価したい場合

3. 前提条件

  • APIキー: 不要
  • Python 3.9+ 推奨

4. クイックスタート 

1. S&P 500 ブレッドス (200DMA超え %)
   TraderMonty CSVから自動取得（WebSearch不要）
   スクリプトがGitHub PagesのCSVデータから自動取得します。
   オーバーライド: --breadth-200dma [VALUE] で手動値を使用。
   無効化: --no-auto-breadth で自動取得をスキップ。

2. [必須] S&P 500 ブレッドス (50DMA超え %)
   有効範囲: 20-100
   検索例: "S&P 500 percent stocks above 50 day moving average"
   フォールバック: "market breadth 50dma site:barchart.com"
   データ日付を記録

3. [必須] CBOE エクイティ プット/コール比率
   有効範囲: 0.30-1.50
   検索例: "CBOE equity put call ratio today"
   フォールバック: "CBOE total put call ratio current"
   フォールバック: "put call ratio site:cboe.com"
   データ日付を記録

4. [任意] VIX期間構造
   値: steep_contango / contango / flat / backwardation
   検索例: "VIX VIX3M ratio term structure today"
   フォールバック: "VIX futures term structure contango backwardation"
   注: VIX3Mクオートが利用可能な場合、FMP APIから自動検出。
   CLI --vix-term で自動検出をオーバーライド。

5. [任意] 信用取引残高 前年比 %
   検索例: "FINRA margin debt latest year over year percent"
   フォールバック: "NYSE margin debt monthly"
   注: 通常1-2ヶ月のラグあり。報告月を記録。

5. ワークフロー

フェーズ1: WebSearchによるデータ収集

Pythonスクリプトを実行する前に、WebSearchを使用して以下のデータを収集します。 データ鮮度要件: すべてのデータは直近3営業日以内のものである必要があります。古いデータは分析品質を低下させます。

1. S&P 500 ブレッドス (200DMA超え %)
   TraderMonty CSVから自動取得（WebSearch不要）
   スクリプトがGitHub PagesのCSVデータから自動取得します。
   オーバーライド: --breadth-200dma [VALUE] で手動値を使用。
   無効化: --no-auto-breadth で自動取得をスキップ。

2. [必須] S&P 500 ブレッドス (50DMA超え %)
   有効範囲: 20-100
   検索例: "S&P 500 percent stocks above 50 day moving average"
   フォールバック: "market breadth 50dma site:barchart.com"
   データ日付を記録

3. [必須] CBOE エクイティ プット/コール比率
   有効範囲: 0.30-1.50
   検索例: "CBOE equity put call ratio today"
   フォールバック: "CBOE total put call ratio current"
   フォールバック: "put call ratio site:cboe.com"
   データ日付を記録

4. [任意] VIX期間構造
   値: steep_contango / contango / flat / backwardation
   検索例: "VIX VIX3M ratio term structure today"
   フォールバック: "VIX futures term structure contango backwardation"
   注: VIX3Mクオートが利用可能な場合、FMP APIから自動検出。
   CLI --vix-term で自動検出をオーバーライド。

5. [任意] 信用取引残高 前年比 %
   検索例: "FINRA margin debt latest year over year percent"
   フォールバック: "NYSE margin debt monthly"
   注: 通常1-2ヶ月のラグあり。報告月を記録。

フェーズ2: Pythonスクリプトの実行

収集したデータをCLI引数としてスクリプトを実行:

python3 skills/market-top-detector/scripts/market_top_detector.py \
  --api-key $FMP_API_KEY \
  --breadth-50dma [VALUE] --breadth-50dma-date [YYYY-MM-DD] \
  --put-call [VALUE] --put-call-date [YYYY-MM-DD] \
  --vix-term [steep_contango|contango|flat|backwardation] \
  --margin-debt-yoy [VALUE] --margin-debt-date [YYYY-MM-DD] \
  --output-dir reports/ \
  --context "Consumer Confidence=[VALUE]" "Gold Price=[VALUE]"
# 200DMAブレッドスはTraderMonty CSVから自動取得。
# 必要に応じて --breadth-200dma [VALUE] でオーバーライド。
# --no-auto-breadth で自動取得を無効化。

スクリプトは以下を実行します:

  1. FMP APIからS&P 500、QQQ、VIXのクオートと履歴を取得
  2. 先導ETF（ARKK, WCLD, IGV, XBI, SOXX, SMH, KWEB, TAN）データを取得
  3. セクターETF（XLU, XLP, XLV, VNQ, XLK, XLC, XLY）データを取得
  4. 全6コンポーネントを計算
  5. コンポジットスコアとレポートを生成

フェーズ3: 結果の提示

生成されたMarkdownレポートをユーザーに提示し、以下をハイライト:

  • コンポジットスコアとリスクゾーン
  • データ鮮度の警告（3日以上前のデータがある場合）
  • 最も強い警告シグナル（最高コンポーネントスコア）
  • 歴史的比較（最も類似した過去の天井パターン）
  • What-ifシナリオ（主要変数への感応度）
  • リスクゾーンに基づく推奨アクション
  • フォロースルーデーのステータス（該当する場合）
  • 前回実行との差分（前回レポートが存在する場合）

6. リソース

リファレンス:

  • skills/market-top-detector/references/distribution_day_guide.md
  • skills/market-top-detector/references/historical_tops.md
  • skills/market-top-detector/references/market_top_methodology.md

スクリプト:

  • skills/market-top-detector/scripts/breadth_csv_client.py
  • skills/market-top-detector/scripts/fmp_client.py
  • skills/market-top-detector/scripts/historical_comparator.py
  • skills/market-top-detector/scripts/market_top_detector.py
  • skills/market-top-detector/scripts/report_generator.py
  • skills/market-top-detector/scripts/scenario_engine.py
  • skills/market-top-detector/scripts/scorer.py
  • skills/market-top-detector/scripts/utils.py