Crypto Regime Analyzer
無料かつAPIキー不要の公開データ（CoinGeckoとBinance Funding）を使い、暗号資産市場のレジーム健全度を定量化します。BTCのトレンド、アルトコインの市場参加度、BTCドミナンス、無期限先物の資金調達率、ドローダウンとボラティリティ、モメンタムの6要素を0〜100点で合成し、市場環境に応じた姿勢を提示します。
API不要
スキルパッケージをダウンロード (.skill) GitHubでソースを見る
目次
1. 概要
Crypto Regime Analyzerは、個別の暗号資産を分析する前に「現在の市場環境がどの程度リスクオンを支持しているか」を確認するためのスキルです。100点は広い市場参加、健全なトレンド、過熱していないレバレッジを伴う強いリスクオン環境を、0点は重大なリスクオフ環境を示します。
このスコアは市場環境の説明用です。個別銘柄の推奨、売買シグナル、価格目標、注文執行、ポートフォリオ変更は行いません。
2. 使用タイミング
- 「暗号資産市場はいまリスクオンか、リスクオフか」を確認したいとき
- 暗号資産市場全体の健全度を知りたいとき
- アルトシーズンか、BTCドミナンスがどちらへ向かっているかを確認したいとき
- 無期限先物の資金調達率が過熱していないかを調べたいとき
- 個別銘柄のスクリーニング前に、暗号資産枠の市場姿勢を整理したいとき
- 株式の
market-regime-dailyと並行して日次の暗号資産レジームを確認したいとき
3. 前提条件
- Python 3.9以上。ライブモードでは
requestsが必要です。オフラインモードは標準ライブラリのみで動作します。 - ライブモードでは
api.coingecko.comとfapi.binance.comへのインターネット接続が必要です。 - APIキーは不要です。
4. クイックスタート
mkdir -p reports/<routine-or-date>
python3 skills/crypto-regime-analyzer/scripts/crypto_regime_analyzer.py \
--output-dir reports/<routine-or-date>
5. ワークフロー
Phase 1：分析スクリプトを実行する
ライブモードではCoinGeckoとBinanceの公開エンドポイントからデータを取得します。デフォルトの--top-n 20では、無料枠のレート制限に配慮するため初回実行に約2〜4分かかります。同日中の再実行ではキャッシュを利用します。
mkdir -p reports/<routine-or-date>
python3 skills/crypto-regime-analyzer/scripts/crypto_regime_analyzer.py \
--output-dir reports/<routine-or-date>
オフラインモードではネットワークを使用せず、保存済みのスナップショットを読み込みます。入力JSONの仕様はreferences/crypto_regime_methodology.mdを参照してください。
python3 skills/crypto-regime-analyzer/scripts/crypto_regime_analyzer.py \
--input-json snapshot.json \
--output-dir reports/<routine-or-date>
主なオプションは、対象ユニバース数を指定する--top-n <int>（デフォルト20）、キャッシュ先を指定する--cache-dir <path>（デフォルト.crypto_regime_cache）、進捗表示を抑制する--quietです。
Phase 2：出力を解釈する
スクリプトは、後続スキルとの連携に使えるcrypto_regime.jsonと、1ページ形式のcrypto_regime.mdを出力し、次のような要約を標準出力へ表示します。
CRYPTO REGIME: NEUTRAL (score 68.4/100) — Mixed conditions observed; no strong regime conclusion
結果を提示するときは、最初にゾーンと姿勢を示し、次にスコアへの寄与が大きかった1〜2要素を各signalの根拠とともに説明してください。data_available: falseの要素がある場合は、その欠損と信頼度への影響も明示します。
Phase 3：後続処理へ渡す（任意）
JSONの合成結果は、exposure-coach形式の姿勢サマリーにおける、暗号資産市場を説明する入力の一つとして利用できます。ただし、この結果だけで取引の許可・禁止、ポジションサイズ決定、注文執行を行ってはいけません。
6. 6つの構成要素
| # | 構成要素 | ウェイト | 確認する内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | BTCトレンド構造 | 25% | 終値、50日移動平均、200日移動平均、200日移動平均の傾き |
| 2 | アルトコイン市場参加度 | 20% | 上位ユニバースのうち50日・200日移動平均を上回る割合 |
| 3 | BTCドミナンス・レジーム | 15% | BTCトレンドと組み合わせた資金循環の方向 |
| 4 | 無期限先物Fundingレジーム | 15% | 主要銘柄の平均資金調達率とレバレッジの過熱度 |
| 5 | ドローダウンとボラティリティ | 15% | 過去1年高値からの下落率と実現ボラティリティ順位 |
| 6 | モメンタム・スラスト／ウォッシュアウト | 10% | 30日リターンがプラスの銘柄比率 |
データが欠けた要素のウェイトは、少なくとも4要素かつ元のモデルウェイトの65%以上が残る場合に限り、利用可能な要素へ比例配分されます。それ未満の場合、判定はUNKNOWNとなります。
7. スコアの読み方
| スコア | ゾーン | 解釈 |
|---|---|---|
| 80〜100 | RISK_ON | 広範なリスクオン環境が観測されています。判断前にリスク上限を確認します。 |
| 40〜79 | NEUTRAL | 条件が混在しており、強いレジーム結論はありません。 |
| 0〜39 | RISK_OFF | 防御的な市場環境が観測されています。既存のリスク管理を確認します。 |
これらは説明用のヒューリスティックな区分であり、検証済みの資産配分ルールではありません。現在の検証範囲と再現条件はreferences/VALIDATION.mdを参照してください。
8. 出力
crypto_regime.json：metadata、各構成要素のscore・signal・data_available、合成結果のscore・zone・guidance・effective_weightsを含む機械可読レポートcrypto_regime.md：合成スコア、ゾーンバー、姿勢、構成要素別のウェイト・スコア・シグナル、信頼度に関する注記をまとめた1ページレポート- コンソール：
CRYPTO REGIME: <ZONE> (score <N>/100) — <posture>形式の要約
9. 制約と注意事項
- CoinGecko無料枠はBTCドミナンスの履歴を提供しないため、ライブモードではキャッシュへ1日1観測を蓄積します。31観測未満ではこの要素を利用できません。
- Binance Fundingはベストエフォートです。地域制限や障害で取得できない場合、その要素を安全にスキップします。
- 対象は時価総額上位N銘柄からステーブルコイン、ラップド資産、ステーキング派生資産などを除いた動的ユニバースであり、固定指数ではありません。
- 閾値は解釈しやすさを優先した保守的なデフォルトで、最適化済みの売買エッジではありません。
- 入力は有限値・範囲・正数条件を検証し、計算結果に非有限値が生じた場合は非標準JSONとして出力しません。
10. リソース
リファレンス：
skills/crypto-regime-analyzer/references/VALIDATION.mdskills/crypto-regime-analyzer/references/crypto_regime_methodology.md
スクリプト：
skills/crypto-regime-analyzer/scripts/crypto_regime_analyzer.pyskills/crypto-regime-analyzer/scripts/data_client.pyskills/crypto-regime-analyzer/scripts/report_generator.pyskills/crypto-regime-analyzer/scripts/scorer.py
教育およびプロセス改善を目的としたスキルです。金融助言、売買シグナル、注文指示を提供するものではなく、最終的な判断は利用者自身が行います。