Exposure Coach

市場ブレッドス、上昇参加率、マクロレジーム、トップリスク、テーマ、セクター、機関投資家フローを統合し、株式への許容エクスポージャー上限と新規リスク可否をまとめるスキルです。

FMP任意

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目次

1. 概要

Exposure Coach は、個別銘柄を分析する前に「今、株式リスクをどれだけ取ってよいか」を決めるための制御盤です。複数の市場環境スキルの出力を統合し、次のような Market Posture を作ります。

  • net exposure ceiling
  • growth vs value bias
  • breadth / participation assessment
  • NEW_ENTRY_ALLOWED、REDUCE_ONLY、CASH_PRIORITY
  • 入力の揃い具合に基づく confidence

2. 使う場面

  • 新しいスイングトレード候補を検討する前
  • 週初にポートフォリオのリスク上限を決めるとき
  • ブレッドス、レジーム、テーマ、トップリスクのシグナルが食い違うとき
  • 大きなマクロイベント後に株式比率を見直すとき
  • cash priority か新規 entry allowed かを明文化したいとき

3. 前提条件

推奨される上流出力:

  • market-breadth-analyzer
  • uptrend-analyzer
  • macro-regime-detector
  • market-top-detector
  • ftd-detector
  • theme-detector
  • sector-analyst
  • institutional-flow-tracker

一部の入力が欠けていても実行できます。ただし、欠けた入力が多いほど confidence は下がります。FMP は一部の上流スキルで必要になる場合があります。

4. クイックスタート 

python3 skills/exposure-coach/scripts/calculate_exposure.py \
  --breadth reports/breadth_latest.json \
  --uptrend reports/uptrend_latest.json \
  --regime reports/regime_latest.json \
  --top-risk reports/top_risk_latest.json \
  --ftd reports/ftd_latest.json \
  --theme reports/theme_latest.json \
  --sector reports/sector_latest.json \
  --institutional reports/institutional_latest.json \
  --output-dir reports/

5. 確認する出力

出力 意味
exposure ceiling 株式に割り当てる上限の目安
action recommendation 新規リスク可否
growth/value bias グロース寄りかバリュー寄りか
participation breadth 上昇が広いか狭いか
confidence 入力の充足度とシグナル一致度

inputs_provided と inputs_missing は必ず確認します。CLI に渡したファイルが inputs_missing に残っている場合、そのシグナルは計算に入っていません。

6. 運用ルール

  • NEW_ENTRY_ALLOWED: 通常の候補選別へ進めます。ただし position sizing は別途確認します。
  • REDUCE_ONLY: 新規 entry より既存ポジションの管理を優先します。
  • CASH_PRIORITY: 新規リスクを避け、watchlist と検証に留めます。

Exposure Coach は個別銘柄の買い推奨ではありません。市場環境に応じたリスク上限を定めるための補助です。

7. 注意点

  • theme detector の JSON が認識されない場合、テーマ要因を手動で exposure ceiling に混ぜないでください。
  • 入力が少ないときは、結論より confidence と missing input を重視してください。
  • 実際の発注前には technical-analyst と position-sizer で個別確認します。